Нисходящий (медвежий) бар. Обязательно должен обновить минимум. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. 4.Закрытие должно быть выше его середины.
Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)
Средний (среднестатистический); 4. Крайне высокий (экстремальный). Видите, какая большая у меня позиция? Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги. Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема.
- А при этом после ложного выноса или прокола вероятность сильного движения в обратную сторону повыситься.
- Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1).
- С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека.
- Справа от зелёной зоны наблюдается снижение объёма.
- То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников.
Долгосрочная торговля VS Краткосрочная торговля
Знание и применение метода VSA дает конкурентное преимущество и повышает вероятность успешных сделок. Да, периодически манипуляции происходят. Но многие процессы манипуляций сейчас строго регулируются, поэтому их активность снижается. Финансовые рынки — это наука. Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные.
Применение технического анализа в совокупности с VSA
Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз. Автором VSA – анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами. Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
Что такое Volume Spread Analysis?
При этом откат был на хороших объёмах, то есть здесь началась полноценная коррекция. Далее была остановка и уход в накопление со снижением объёмов, и далее с этой зоны уже начался выкуп на объёмах (скрин ниже). Все эти преимущества делают метод VSA неотъемлемой частью арсенала трейдера, который стремится стать успешным и прибыльным на рынке.
То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. В 1873 году родился Ричард Вайкофф. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре.
Внутренний бар — результаты популярной стратегии за 15+ лет
Ключевым инструментом для анализа VSA является также сравнение объемов торговли в разных периодах времени. Наблюдение за динамикой объемов позволяет трейдеру выявить изменения в участии определенных групп участников рынка и определить возможные поворотные моменты. С помощью метода VSA трейдер получает возможность анализировать объемы торговли и их взаимосвязь с ценами, что дает намного больше информации о силе рынка и возможных тенденциях.
Последний показатель показывает активность на рынке. В то время, как спрэд говорит об амплитуде ценового движения. В рамках первого урока мы рассмотрим теоретические принципы формирования цен на рынке и узнаем какое влияние оказывают игроки с крупным капиталом. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках есть.
А вот если у макетмейкера бычьи ожидания, то он, наоборот, может не самым выгодным образом для трейдеров поднимать цены распоряжений на покупку. При многократном повторении это приводит к расширению спреда, так как цена в течение дня постоянно поднимается относительно первоначальных значений. При переходе рынка из бычьего состояния в медвежье и наоборот возникают состояния, называемые кульминациями покупок и кульминациями продаж. Если кратко, то они представляют собой несоответствие спроса и предложения, в результате которого происходит трансформация рынка. Обычно накопление производится после продолжительного медвежьего движения, когда изрядно упавшие цены кажутся крупным игрокам наиболее привлекательными. Метод VSA обеспечивает комплексный подход к изучению рынка, выявляя взаимосвязи между стоимостью актива, спрэдом и объёмами торгов.
Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Мы узнали историю классического VSA.
Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления!
Такой бар – сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.
В этой статье мы рассмотрим, что такое VSA, как он работает и как его можно применить для принятия более информированных торговых решений. Анализ объемов торговли помогает трейдеру определить, насколько сильно движение рынка подкреплено и что можно ожидать дальше. Например, если цена растет, а объемы торговли увеличиваются, это может указывать на силу бычьего тренда и возможность для открытия позиции на покупку. Метод анализа ценового движения на финансовых рынках, известный как Volume Spread Analysis (VSA), является одним из ключевых инструментов при проведении технического анализа в трейдинге. VSA представляет собой исследование объемов торговли и изменения спреда (разницы цены продавца и покупателя) для определения силы и направления движения цены.
Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер). Низкий или экстремально низкий объем. Должен быть закрыт в нижней части. В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.
Когда и как лучше торговать на отбоях, я потом напишу отдельную статью. Еще одной эффективной стратегией трейдинга по методу VSA является стратегия «Отскок от доверительной зоны». Она основана на нахождении доверительной зоны – Мета Трейдер 4 брокер уровня, на котором происходит большой объем торговли. Когда цена достигает этого уровня и начинает отскакивать от него, трейдер может открывать позицию в направлении движения цены. В итоге, метод VSA предоставляет трейдеру возможность получить преимущество и улучшить свои результаты в трейдинге, анализируя объемы торговли и взаимодействие спроса и предложения на рынке. Метод VSA является полезным инструментом для трейдера, который стремится стать более успешным и опытным на рынке.